Glossaire Trading IA
Maîtrisez les concepts de la finance institutionnelle et du trading algorithmique. Notre glossaire complet vous aide à décrypter les marchés avec expertise.
Sharpe Ratio
Le Sharpe Ratio mesure la performance d'un investissement ajustée au risque, en quantifiant le rendement excédentaire par unité de risque total.
Sortino Ratio
Le ratio de Sortino mesure la performance ajustée au risque en se concentrant uniquement sur la volatilité à la baisse, offrant une vision plus précise du risque que le ratio de Sharpe.
Calmar Ratio
Le Calmar Ratio mesure la performance d'un investissement par rapport au risque maximum encouru, offrant une perspective robuste sur les rendements ajustés au drawdown.
Max Drawdown
La plus forte baisse cumulée subie par un portefeuille ou une stratégie de trading depuis son point culminant (peak) jusqu'à son point le plus bas (trough).
Win Rate
Le Win Rate mesure la proportion de trades gagnants par rapport au nombre total de trades effectués, offrant un aperçu de la performance d'une stratégie.
Profit Factor
Le Profit Factor évalue l'efficacité globale d'une stratégie de trading en comparant les gains aux pertes.
Risk/Reward (RR)
Le Risk/Reward (RR) évalue le profit potentiel par rapport au risque encouru dans un trade.
Expectancy
L'expectancy est la mesure de la rentabilité moyenne attendue d'une stratégie de trading sur le long terme.
Position Sizing
Le position sizing est l'art de déterminer la taille optimale d'une position pour maximiser les profits tout en minimisant les risques de ruine.
Stop Loss
Le Stop Loss est votre filet de sécurité : un ordre automatique pour limiter vos pertes si le marché se retourne contre vous.
Take Profit
Un ordre Take Profit (TP) est une instruction donnée à un broker pour clôturer automatiquement une position gagnante une fois qu'un niveau de profit prédéterminé est atteint, permettant ainsi de sécuriser les gains.
Break Even
Le break even, c'est le point de non-perte, non-gain : protéger son capital initial en toute sérénité.
Slippage
Le slippage, c'est le prix que vous payez pour l'exécution de votre ordre lorsque le marché bouge vite. C'est l'écart entre le prix attendu et le prix réellement exécuté.
Spread
Le spread, c'est l'écart entre le prix auquel vous pouvez acheter (ask) et vendre (bid) un actif, et c'est un coût implicite de transaction.
Order Block
Un Order Block est la dernière bougie baissière avant un mouvement haussier significatif (ou la dernière bougie haussière avant un mouvement baissier), représentant potentiellement une zone d'accumulation ou de distribution institutionnelle.
Fair Value Gap (FVG)
Un déséquilibre de prix laissant un 'trou' où l'offre et la demande ne se rencontrent pas, signalant une opportunité potentielle.
Bullish/Bearish Divergence
Un signal subtil mais puissant qui révèle un possible retournement de tendance en comparant l'action du prix et un indicateur technique.
Exponential Moving Average (EMA)
L'EMA est une moyenne mobile qui donne plus de poids aux données de prix récentes, la rendant plus réactive aux changements de tendance.
Relative Strength Index (RSI)
Un oscillateur de momentum populaire indiquant les conditions de surachat et de survente d'un actif, aidant à identifier des retournements potentiels de tendance.
Stop Hunt
Une manipulation du marché visant à déclencher les ordres stop-loss d'un grand nombre de traders, permettant aux acteurs majeurs de se positionner à des prix avantageux.
Change of Character (ChoCh)
Un signal technique crucial annonçant un potentiel renversement de tendance.
Break of Structure (BoS)
Un Break of Structure (BoS) confirme un changement de direction de la tendance en cours en invalidant le dernier niveau de support ou de résistance significatif.
Price Action
La Price Action est l'art de lire les marchés financiers directement sur les graphiques de prix, sans dépendre d'indicateurs retardés.
Volatility (ATR)
L'ATR (Average True Range) mesure la volatilité d'un actif en calculant la plage de prix moyenne sur une période donnée, ignorant la direction du mouvement.
Correlation
La corrélation mesure le degré auquel deux actifs financiers évoluent de concert.
Leverage
Le leverage, ou effet de levier, est un outil qui permet d'amplifier l'exposition au marché avec un capital limité, mais il augmente également les risques de pertes.
Margin Call
L'appel de marge est l'ultimatum de votre broker: réalimentez votre compte ou vos positions seront liquidées.
Equity Curve
L'Equity Curve est la représentation graphique de l'évolution du capital d'un trader ou d'un système de trading au fil du temps, illustrant visuellement ses profits et ses pertes.
Backtesting
Simulez le passé, optimisez l'avenir : le backtesting, la boussole du trader.
Monte Carlo Simulation
Une technique de modélisation puissante pour évaluer la probabilité de différents résultats en cas d'incertitude, particulièrement utile pour la gestion des risques et la prise de décision.
Swing Trading
Le swing trading, c'est l'art de capturer les 'swings' du marché, ces mouvements de prix qui durent de quelques jours à quelques semaines.
Day Trading
Le Day Trading, c'est l'art de saisir des opportunités intraday, en ouvrant et fermant des positions avant la fin de la séance boursière pour éviter les risques overnight.
Fundamental Analysis
L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valeur intrinsèque d'un actif en examinant les facteurs économiques, financiers et qualitatifs sous-jacents.
Bollinger Bands
Les Bandes de Bollinger encadrent le prix entre deux bandes dynamiques basées sur la volatilité, signalant les conditions de surachat/survente et les breakouts imminents.
Fibonacci Retracement
Outil d'analyse technique qui identifie des niveaux de support et résistance potentiels basés sur les ratios mathématiques de la suite de Fibonacci.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
Le VWAP est le prix moyen pondéré par le volume sur une session, référence incontournable des traders institutionnels pour évaluer la qualité d'exécution.
Stochastique (Oscillateur)
L'oscillateur stochastique mesure la position du prix par rapport à sa plage haute/basse sur une période donnée, signalant les zones de surachat et survente.
ADX (Average Directional Index)
L'ADX mesure la force d'une tendance, sans indiquer sa direction, permettant de distinguer les marchés en tendance des marchés en range.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Le MACD est un indicateur de momentum qui révèle les relations entre deux moyennes mobiles d'un prix, signalant les inversions et la force de tendance.
Volume Profile
Le Volume Profile affiche la distribution des volumes échangés par niveau de prix sur une période, révélant les zones de valeur et les niveaux de résistance/support les plus significatifs.
Ichimoku Kinko Hyo
Système d'analyse technique japonais complet offrant en un seul coup d'œil la tendance, le momentum, le support et la résistance d'un actif.
FOMO (Fear Of Missing Out)
La peur de manquer une opportunité qui pousse les traders à entrer impulsivement sur des positions, souvent au pire moment possible.
Biais de Confirmation
La tendance cognitive à ne rechercher et retenir que les informations qui confirment une opinion déjà formée, ignorant les signaux contraires.
Revenge Trading
Le trading de revanche : ouvrir des positions impulsives après une perte pour « récupérer » rapidement, menant le plus souvent à des pertes supplémentaires.
NFP (Non-Farm Payrolls)
Le rapport mensuel sur l'emploi américain hors secteur agricole, l'un des événements économiques les plus impactants sur les marchés financiers mondiaux.
CPI (Consumer Price Index)
L'indice des prix à la consommation, mesure principale de l'inflation, qui guide les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt.
Delta (Options)
Le Delta mesure la sensibilité du prix d'une option à une variation de 1 point du sous-jacent. C'est le grec d'options le plus fondamental.
Theta (Options)
Le Theta mesure la perte de valeur d'une option due au seul écoulement du temps, aussi appelé décroissance temporelle.
Liquidity Pool
Zone de prix où une concentration d'ordres stop-loss crée une réserve de liquidité ciblée par les acteurs institutionnels pour exécuter leurs positions.
Algorithmic Trading
Le trading algorithmique consiste à automatiser l'exécution de stratégies de trading via des programmes informatiques, éliminant les biais émotionnels humains.
Mean Reversion
Stratégie basée sur l'hypothèse que les prix tendent à revenir vers leur moyenne historique après des écarts significatifs.
Trend Following
Approche systématique qui consiste à identifier et suivre les tendances de marché établies, en maintenant des positions dans le sens du mouvement dominant.
Implied Volatility (IV)
La volatilité implicite est la volatilité future anticipée par le marché, extraite des prix d'options, et constitue un baromètre essentiel du sentiment et du risque perçu.
Funding Rate (Crypto)
Le funding rate est un paiement périodique entre traders long et short sur les marchés futures perpétuels crypto, reflétant le sentiment directionnel dominant du marché.
On-Chain Analysis
L'analyse on-chain exploite les données publiques de la blockchain pour évaluer l'activité des investisseurs, les flux de capitaux et la santé fondamentale d'un réseau crypto.
DXY (Dollar Index)
L'indice du dollar américain mesure la valeur du USD contre un panier de devises majeures. C'est le baromètre de la force du dollar et un indicateur macro incontournable.
Risk-on / Risk-off
Le paradigme Risk-on / Risk-off décrit les phases où les investisseurs mondiaux alternent entre actifs risqués (actions, crypto) et actifs refuges (or, obligations, USD, JPY).
Gamma (Options)
Le Gamma mesure la vitesse à laquelle le Delta d'une option change en fonction des variations du sous-jacent. C'est le grec du second ordre.
Vega (Options)
Le Vega mesure la sensibilité du prix d'une option à une variation de 1% de la volatilité implicite. C'est le grec de la volatilité.
VIX (Indice de Volatilité)
Le VIX mesure la volatilité implicite attendue du S&P 500 sur les 30 prochains jours. Surnommé « indice de la peur », c'est le baromètre du sentiment de marché mondial.
Bitcoin Halving
Le halving Bitcoin divise par deux la récompense des mineurs tous les ~4 ans, réduisant l'émission de nouveaux BTC et créant historiquement une pression haussière sur le prix.
Scalping
Le scalping est une stratégie de trading à ultra-court terme visant à capturer de petits gains récurrents sur des mouvements de prix minimes, avec un grand nombre de trades par session.
COT Report (Commitment of Traders)
Le rapport COT de la CFTC révèle le positionnement des grands acteurs institutionnels sur les marchés futures américains, offrant une vision unique du sentiment des « smart money ».
Yield Curve (Courbe des Taux)
La courbe des taux représente les rendements obligataires selon leur maturité. Son aplatissement ou son inversion est un signal économique majeur, souvent précurseur de récession.
P&L (Profit & Loss)
Le P&L (Profit & Loss) est la mesure fondamentale de la performance d'un trader, récapitulant les gains et pertes réalisés et non réalisés sur une période donnée.
Pairs Trading
Stratégie d'arbitrage statistique qui consiste à shorter l'actif surperformant et acheter l'actif sous-performant d'une paire d'actifs corrélés, pariant sur la convergence de leur spread.
Drawdown Recovery
Le temps et le rendement nécessaires pour revenir au niveau de capital antérieur après un drawdown. Un indicateur crucial souvent sous-estimé par les traders.