Indicateur | Technique
VWAP (Volume Weighted Average Price)
"Le VWAP est le prix moyen pondéré par le volume sur une session, référence incontournable des traders institutionnels pour évaluer la qualité d'exécution."
Définition Approfondie
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est calculé en divisant la somme cumulée des (prix × volume) par le volume total échangé depuis l'ouverture de la session. Il représente le prix moyen auquel l'actif a réellement été échangé, pondéré par l'importance des transactions. Les institutions utilisent le VWAP comme benchmark : acheter sous le VWAP est considéré comme un bon prix, vendre au-dessus comme favorable. En day trading, le VWAP agit comme un support/résistance dynamique majeur : les prix ont tendance à y revenir après des excursions. Les déviations standard autour du VWAP (SD1, SD2) définissent des zones d'extension. Le VWAP ancré (Anchored VWAP) peut être calculé depuis n'importe quel point significatif (événement, gap, plus haut/bas).
L'Insight StarQuant
L'IA de StarQuant analyse l'évolution du VWAP en temps réel et détecte les divergences entre prix et VWAP pour anticiper les mouvements de retour à la moyenne, particulièrement utiles en scalping et day trading sur des actifs à fort volume.
Conseil de Pro
En day trading, observez comment le prix se comporte par rapport au VWAP en début de session : un prix qui « respecte » le VWAP confirme la liquidité institutionnelle. Un cross du VWAP accompagné de volume est souvent un signal directionnel fiable.