Technische Analyse | Indikator
VWAP
"Der Volume Weighted Average Price (VWAP) ist der volumengewichtete Durchschnittspreis eines Assets über einen bestimmten Zeitraum – der wichtigste Referenzpunkt für institutionelle Händler."
Ausführliche Definition
Der VWAP errechnet sich als kumuliertes Volumen multipliziert mit dem Preis, geteilt durch das kumulierte Gesamtvolumen über den Tag. Er repräsentiert den 'fairen' Handelspreis aus institutioneller Sicht: Fonds, die Positionen aufbauen, versuchen, zu oder unter dem VWAP zu kaufen. Wenn der Kurs über dem VWAP liegt, befinden sich die Bullen strukturell im Vorteil; darunter dominieren die Bären. Der anchored VWAP (verankert an wichtigen Ereignissen wie Earnings) ist besonders nützlich für Swing-Trader.
StarQuant Einblick
StarQuant zeigt den VWAP in Echtzeit auf allen Timeframes an, erkennt VWAP-Rejektionen und Wiederholungstest-Setups und berechnet die Abweichung des aktuellen Kurses vom VWAP, um Eintrittschancen zu quantifizieren.
Profi-Tipp
Nutzen Sie den VWAP als dynamische Unterstützung/Widerstand in Day-Trading-Setups. Ein erster Test des VWAP nach einem starken Ausbruch ist oft die beste Einstiegschance des Tages – warten Sie auf eine Kerzenbestätigung am Level.