Backtesting

Backtesting ist eine wesentliche Technik zur Bewertung der Tragfähigkeit und Performance einer Handelsstrategie mithilfe historischer Daten. Es besteht darin, die Regeln einer bestimmten Strategie auf vergangene Daten anzuwenden, um ihr Verhalten zu simulieren und ihre Ergebnisse zu analysieren (Gewinne, Verluste, Drawdown usw.). Dieser Prozess ermöglicht es, das Potenzial der Strategie zu quantifizieren, ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren und ihre Parameter zu optimieren, bevor sie unter realen Marktbedingungen implementiert wird. Das Hauptziel des Backtestings ist es, eine empirische Grundlage für fundierte Entscheidungen über die Verwendung einer Handelsstrategie zu liefern. Es ermöglicht zu überprüfen, ob eine theoretische Idee tatsächlich in der Praxis funktioniert, und die Regeln der Strategie anzupassen, um ihre Rentabilität zu verbessern und ihre Risiken zu reduzieren. Ein rigoroses Backtesting muss die Transaktionskosten (Provisionen, Slippage), realistische Marktbedingungen berücksichtigen und die Verzerrung durch Überoptimierung vermeiden (die Strategie übermäßig an die vergangenen Daten anpassen, wodurch sie in der Zukunft unwirksam wird).