"O ATR (Average True Range) mede a volatilidade de um ativo, calculando a amplitude de preço média num período determinado, ignorando a direção do movimento."
In-Depth Definition
O Average True Range (ATR), desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., é um indicador de volatilidade que quantifica a amplitude das flutuações de preço de um ativo num período específico. Ao contrário dos indicadores de direção de tendência, o ATR não se interessa pela direção dos preços (de alta ou de baixa), mas unicamente pela extensão da amplitude de trading. É calculado através da média dos 'True Ranges' num período determinado (frequentemente 14 períodos). O True Range é o maior dos três valores seguintes: o desvio entre o máximo e o mínimo do dia, o desvio entre o máximo do dia e a cotação de fecho da véspera, e o desvio entre o mínimo do dia e a cotação de fecho da véspera. Ao integrar o desvio entre a cotação de fecho anterior e a cotação atual, o ATR tem em conta os desvios de preço (gaps).
StarQuant Insight
A IA do StarQuant pode analisar os dados históricos do ATR para prever os futuros níveis de volatilidade, identificar os ativos que apresentam perfis de volatilidade similares e ajustar dinamicamente o tamanho das posições em função do nível de risco avaliado. Também pode detetar anomalias do ATR suscetíveis de sinalizar oportunidades de trading ou riscos acrescidos.
Pro Tip
Utilize o ATR para determinar o tamanho dos seus stops loss. Multiplique o valor do ATR por um fator (por exemplo, 1,5 ou 2) e coloque o seu stop loss a essa distância do ponto de entrada. Isto irá ajudá-lo a evitar ser parado demasiado cedo por flutuações de preço normais.