Estratégia de Trading | Estatística
Mean Reversion
"Mean Reversion é a premissa de que preços que se desviaram muito da sua média histórica tenderão eventualmente a regressar a essa média."
In-Depth Definition
A Mean Reversion baseia-se no conceito estatístico de que valores extremos tendem a corrigir em direção à média. No trading, é usada tratando movimentos sobreestendidos (ex: > 2 desvios padrão da média de 20 dias) como potenciais zonas de reversão. Indicadores clássicos de Mean Reversion: Bandas de Bollinger (banda superior/inferior como extremos), RSI > 70 / < 30, Z-Score. A Mean Reversion funciona melhor em mercados laterais e falha em tendências fortes. O ADX ajuda a determinar o regime de mercado atual.
StarQuant Insight
O StarQuant calcula o Z-Score estatístico para centenas de instrumentos em tempo real e identifica aqueles com a maior hipótese de regressão com base no comportamento histórico de mean reversion.
Pro Tip
Defina o que significa 'média': média móvel? VWAP? VWAP da semana anterior? Escolher a referência certa é crítico. Combine Mean Reversion com análise de volume: sem volume no nível extremo, o sinal é mais fraco.