Analisi Tecnica | Indicatore
VWAP
"Il Prezzo Medio Ponderato per il Volume (VWAP) è il prezzo medio di un asset ponderato per il volume durante un determinato periodo — il punto di riferimento più importante per i trader istituzionali."
In-Depth Definition
Il VWAP si calcola come volume cumulativo moltiplicato per il prezzo, diviso per il volume totale cumulativo durante il giorno. Rappresenta il prezzo di negoziazione 'equo' da una prospettiva istituzionale: i fondi che costruiscono posizioni cercano di acquistare al o sotto il VWAP. Quando il prezzo è sopra il VWAP, i rialzisti hanno un vantaggio strutturale; sotto, dominano i ribassisti. Il VWAP ancorato (ancorato a eventi importanti come gli utili) è particolarmente utile per i swing trader.
StarQuant Insight
StarQuant mostra il VWAP in tempo reale su tutti i timeframe, rileva rifiuti del VWAP e setup di retest, e calcola la deviazione del prezzo attuale dal VWAP per quantificare le opportunità di ingresso.
Pro Tip
Usate il VWAP come supporto/resistenza dinamica nei setup di day trading. Il primo test del VWAP dopo una forte rottura è spesso la migliore opportunità di ingresso della giornata — attendete una conferma di candela sul livello.