Strategia di Trading | Statistica
Mean Reversion
"La Mean Reversion è l'assunzione che i prezzi che si sono deviati lontano dalla loro media storica tenderanno eventualmente a tornare a quella media."
In-Depth Definition
La Mean Reversion si basa sul concetto statistico che i valori estremi tendono a correggere verso la media. Nel trading, viene usata trattando movimenti sovraestesi (es: > 2 deviazioni standard dalla media a 20 giorni) come potenziali zone di inversione. Indicatori classici di Mean Reversion: Bande di Bollinger (banda superiore/inferiore come estremi), RSI > 70 / < 30, Z-Score. La Mean Reversion funziona meglio nei mercati laterali e fallisce nei trend forti. L'ADX aiuta a determinare il regime di mercato attuale.
StarQuant Insight
StarQuant calcola lo Z-Score statistico per centinaia di strumenti in tempo reale e identifica quelli con la più alta ipotesi di regressione basandosi sul comportamento storico di mean reversion.
Pro Tip
Definite cosa significa 'media': media mobile? VWAP? VWAP della settimana precedente? Scegliere il giusto riferimento è critico. Combinate Mean Reversion con l'analisi del volume: senza volume al livello estremo, il segnale è più debole.