Gestione del Rischio | Psicologia
Recupero del Drawdown
"Il Recupero del Drawdown descrive il tempo e il rendimento necessari per tornare al livello di capitale precedente dopo un drawdown — una realtà matematica spesso sottovalutata."
In-Depth Definition
Il Recupero del Drawdown illustra una realtà matematica controintuitiva spesso ignorata: una perdita di X% richiede un guadagno di più di X% per compensarsi. Una perdita del 10% richiede +11,1% di recupero. Una perdita del 25% richiede +33,3%. Una perdita del 50% richiede +100%. Una perdita del 75% richiede +300%. Questo fenomeno è dovuto alla ridotta base di calcolo dopo la perdita. Giustifica matematicamente l'ossessione per la gestione del rischio: evitare grandi perdite è molto più importante che massimizzare grandi guadagni.
StarQuant Insight
StarQuant calcola e visualizza il Recupero del Drawdown stimato sulla Equity Curve di ogni strategia, proiettando il tempo di ritorno al picco basandosi sulla performance storica e avvisando quando un drawdown attuale supera le soglie definite.
Pro Tip
Prima di aumentare il rischio per operazione per 'recuperare più velocemente' dopo un drawdown: calcolate l'effetto inverso. Se quella strategia fallisce di nuovo, il drawdown peggiora e il recupero diventa ancora più lungo. La disciplina costante nel sizing è la vostra migliore protezione.