Estrategia de Trading | Estadística
Mean Reversion
"La Mean Reversion es la suposición de que los precios que se han desviado lejos de su media histórica tenderán eventualmente a volver a esa media."
Definición Detallada
La Mean Reversion se basa en el concepto estadístico de que los valores extremos tienden a corregir hacia la media. En el trading, se usa tratando movimientos sobreextendidos (ej: > 2 desviaciones estándar de la media de 20 días) como potenciales zonas de reversión. Indicadores clásicos de Mean Reversion: Bandas de Bollinger (banda superior/inferior como extremos), RSI > 70 / < 30, Z-Score. La Mean Reversion funciona mejor en mercados de rango y falla en tendencias fuertes. El ADX ayuda a determinar el régimen de mercado actual.
Perspectiva StarQuant
StarQuant calcula el Z-Score estadístico para cientos de instrumentos en tiempo real e identifica los de mayor hipótesis de regresión basándose en el comportamiento histórico de mean reversion.
Consejo Pro
Defina qué significa 'media': ¿media móvil? ¿VWAP? ¿VWAP de la semana anterior? Elegir la referencia correcta es crítico. Combine Mean Reversion con análisis de volumen: sin volumen en el nivel extremo, la señal es más débil.