Technische Analyse | Momentum
Stochastik
"Der Stochastik-Oszillator vergleicht den Schlusskurs eines Assets mit seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren."
Ausführliche Definition
Entwickelt von George Lane in den 1950ern, misst der Stochastik-Indikator (%K und %D) die Position des aktuellen Schlusskurses relativ zum Hoch-Tief-Bereich der letzten N Perioden (Standard: 14). Werte über 80 gelten als überkauft, unter 20 als überverkauft. Besonders wertvoll sind Divergenzen: Wenn der Preis ein neues Hoch macht, der Stochastik aber nicht – ein klassisches Warnsignal für eine Trendumkehr. Der Slow Stochastic (geglättet) reduziert Fehlsignale.
StarQuant Einblick
StarQuant erkennt Stochastik-Divergenzen automatisch auf mehreren Zeitrahmen und bewertet ihre historische Trefferquote für das aktuelle Instrument, um die Qualität des Signals zu quantifizieren.
Profi-Tipp
Verwenden Sie den Stochastik nicht in stark trendierenden Märkten als Reversal-Signal – er kann lange im überkauften/überverkauften Bereich verharren. Kombinieren Sie ihn mit einem Trendfilter (z. B. ADX > 25) um Fehlsignale zu filtern.