Trading-Strategie | Statistik
Mean Reversion
"Mean Reversion ist die Annahme, dass Preise, die weit von ihrem historischen Durchschnitt abgewichen sind, langfristig wieder zu diesem Mittelwert zurückkehren werden."
Ausführliche Definition
Mean Reversion basiert auf dem statistischen Konzept, dass Extremwerte tendenziell zur Mitte hin korrigieren. Im Trading nutzt man dies, indem man überdehnte Bewegungen (z. B. > 2 Standardabweichungen vom 20-Tage-Durchschnitt) als potenzielle Umkehrzonen behandelt. Klassische Mean-Reversion-Indikatoren: Bollinger Bands (oberes/unteres Band als Extreme), RSI > 70 / < 30, Z-Score. Mean Reversion funktioniert am besten in Range-Märkten und versagt in starken Trends. Der ADX hilft, das aktuelle Marktregime zu bestimmen.
StarQuant Einblick
StarQuant berechnet den statistischen Z-Score für Hunderte von Instrumenten in Echtzeit und identifiziert die mit der höchsten Regressionshypothese basierend auf historischem Mean-Reversion-Verhalten.
Profi-Tipp
Definieren Sie, was 'Mittelwert' bedeutet: gleitender Durchschnitt? VWAP? VWAP der Vorwoche? Die Wahl des richtigen Referenzwerts ist entscheidend. Kombinieren Sie Mean Reversion mit Volumenanalyse: Ohne Volumen am Extreme-Level ist das Signal schwächer.