Risikomanagement | Psychologie
Drawdown Recovery
"Drawdown Recovery beschreibt Zeit und Rendite, die benötigt werden, um nach einem Drawdown zum vorherigen Kapitalstand zurückzukehren – eine oft unterschätzte mathematische Realität."
Ausführliche Definition
Drawdown Recovery illustriert eine kontraintuitive und oft ignorierte mathematische Realität: Ein Verlust von X% erfordert einen Gewinn von mehr als X% zur Kompensation. Ein 10%-Verlust erfordert +11,1% Recovery. Ein 25%-Verlust erfordert +33,3%. Ein 50%-Verlust erfordert +100%. Ein 75%-Verlust erfordert +300%. Dieses Phänomen entsteht durch die reduzierte Berechnungsbasis nach dem Verlust. Es rechtfertigt mathematisch die Obsession mit Risikomanagement: Große Verluste zu vermeiden ist weitaus wichtiger als große Gewinne zu maximieren.
StarQuant Einblick
StarQuant berechnet und visualisiert die geschätzte Drawdown Recovery auf der Equity Curve jeder Strategie, projiziert die Return-to-Peak-Zeit basierend auf historischer Performance und warnt bei überschrittenen Drawdown-Schwellenwerten.
Profi-Tipp
Bevor Sie nach einem Drawdown das Risiko pro Trade erhöhen, um 'schneller zu recovern': Berechnen Sie den Rückwärtseffekt. Wenn diese Strategie erneut scheitert, verschlechtert sich der Drawdown und die Recovery wird noch länger. Konstante Disziplin beim Sizing ist Ihr bester Schutz.